Entender los 3 errores que hacen que un backtest "bonito" sea, en realidad, una mentira estadistica. Sin entender esto, cualquier bot que construyas (con IA o sin ella) te va a enganar a ti mismo antes de enganar a nadie mas.
Ocurre cuando ajustas los parametros de tu estrategia (ej. "RSI < 27.3 en vez de RSI < 30") hasta que encajan perfectamente con los datos historicos que tienes delante. El resultado: una estrategia que parece perfecta en el pasado... y que falla en cuanto llega un dato nuevo que no "conocia".
Señal de alarma: si tu estrategia tiene mas de 3-4 parametros ajustados a mano y solo la has probado en un periodo, es sospechosa de overfitting.
Como mitigarlo (nivel MVP): - Prueba la misma estrategia en al menos 2 periodos distintos (ej. 2022-2023 y 2023-2024) y en al menos 2 activos distintos. - Si el rendimiento cambia radicalmente entre periodos, no es una estrategia robusta, es una casualidad estadistica maquillada.
Es el error mas comun y mas grave: tu backtest usa, sin darte cuenta, informacion que en el momento real de la operacion todavia no existia.
Ejemplo clasico: calculas el RSI del dia usando el precio de CIERRE de ese mismo dia, y luego simulas que "compraste" a ese mismo precio de cierre. En la vida real, cuando ves el cierre del dia, el dia ya termino — no puedes comprar a ese precio retroactivamente.
Como lo evita el motor de Veredicto: la señal generada al cierre de la
vela N solo se ejecuta en la vela N+1 (ver engine/backtest.py,
columna posicion = signal.shift(1)). Es una regla simple pero elimina la
mayoria de los "backtests magicos" que circulan por internet.
Si pruebas tu estrategia solo sobre el activo que "sabes" que subio mucho (ej. Bitcoin desde 2020), estas viendo el resultado con el sesgo de saber que gano. Una estrategia real debe probarse tambien sobre activos que lateralizaron o cayeron, para ver si de verdad aporta algo sobre simplemente "comprar y mantener" (buy & hold).
Por eso todo informe de Veredicto compara siempre contra buy & hold. Si tu estrategia no le gana a comprar y quedarte quieto, no esta aportando valor — solo estas asumiendo mas riesgo y pagando mas comisiones para el mismo resultado (o peor).
Coge cualquier estrategia que hayas visto prometida en redes sociales ("gana un 300% con este RSI") y hazte estas 3 preguntas: 1. ¿En que periodo exacto de fechas se probo? 2. ¿Se comparo contra buy & hold en ese mismo periodo? 3. ¿Cuantas operaciones (trades) hizo? (si son menos de 20-30, desconfía)
Si no puedes responder a las 3, no es un backtest — es marketing.
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