Convertir todo lo aprendido en los módulos 1-4 en un proceso de decisión repetible: un checklist que puedas aplicar a CUALQUIER idea nueva en menos de 5 minutos, antes de invertir más tiempo (o dinero) en ella.
1. ¿Hay suficientes operaciones para confiar en las métricas? Menos de 20-30 trades en el periodo de prueba = las métricas son ruido, no señal. La herramienta marca "DATOS INSUFICIENTES" por debajo de 5 como mínimo absoluto, pero tu propio criterio debería ser más exigente: alarga el periodo o usa un timeframe más corto antes de confiar en nada.
2. ¿Bate a comprar-y-mantener (buy & hold)? Si tu estrategia con toda su complejidad, comisiones y riesgo de ejecución no le gana a "comprar y esperar sin hacer nada", no tiene sentido operarla. Este es, con diferencia, el filtro más honesto que existe — y el que más estrategias "bonitas" no superan.
3. ¿El drawdown es algo que aguantarías de verdad con dinero real? No en teoría — de verdad. Imagina ver tu capital caer ese porcentaje en la pantalla, sin saber si va a seguir cayendo. Si la respuesta es "creo que vendería en pánico antes de tiempo", esa estrategia no es para ti aunque el backtest diga que "a largo plazo funciona".
4. ¿El profit factor sobrevive a un margen de seguridad? Resta mentalmente un 20-30% al profit factor calculado (por slippage, comisiones reales algo peores que las simuladas, spreads en momentos de volatilidad). Si con ese descuento cae por debajo de 1.0, la estrategia vive del filo de la navaja.
5. ¿Puedes explicar EN UNA FRASE por qué debería funcionar? No "el backtest da buenos números" — sino una razón de mercado real. Ej.: "el momentum de corto plazo persiste porque hay quien vende en pánico y otros compran después esa sobrerreacción". Si no tienes una hipótesis de por qué debería funcionar más allá de "los números salieron bien en el pasado", es probable que estés sobreajustando (overfitting) al periodo concreto que probaste — ver Módulo 01 para el detalle de este sesgo.
La herramienta distingue explícitamente entre: - DATOS INSUFICIENTES: menos de 5 operaciones. No sabes nada todavía; prueba con más periodo o un timeframe distinto antes de descartarla. - MEDIOCRE / NECESITA AJUSTES: hay datos suficientes, pero cumple menos de 4 de los 5 criterios de calidad (batir al mercado, drawdown controlado, profit factor sólido, win rate razonable, retorno positivo). Aquí sí puedes decidir: o ajustas parámetros con cuidado de no sobreajustar, o la descartas. - ESTO ES BASURA: cumple menos de 2 de los 5 criterios. No pierdas más tiempo ajustando parámetros sobre esta idea concreta; el problema es estructural, no de calibración.
La trampa más común es reintentar "MEDIOCRE" ajustando parámetros hasta que sale "VALE LA PENA EXPLORAR" — eso casi siempre es sobreajuste al histórico que tienes delante, no una mejora real. Si necesitas más de 2-3 intentos de ajuste para que una idea pase, sospecha de ella.
Cualquier estrategia puede parecer "rentable" en aislado si el mercado
subió durante el periodo probado. La única forma de saber si tu estrategia
añade valor real (más allá de simplemente estar expuesto al mercado) es
compararla contra la alternativa más simple posible: comprar y no tocar
nada. Es la razón por la que engine/backtest.py calcula
equity_buy_hold en paralelo a cada backtest, siempre, sin excepción.
IDEA EVALUADA: _______________________________________________
SIMBOLO / PERIODO: ____________________________________________
[ ] ¿20+ operaciones en el periodo probado?
[ ] ¿Bate a buy & hold?
[ ] ¿Drawdown máximo aguantable de verdad (no solo en teoría)?
[ ] ¿Profit factor sobrevive a un descuento del 20-30%?
[ ] ¿Puedo explicar en una frase por qué debería funcionar?
TOTAL marcados: ___ / 5
0-1 → ESTO ES BASURA: descartar, no seguir ajustando.
2-3 → MEDIOCRE: ajustar con cuidado o descartar tras 2-3 intentos.
4-5 → VALE LA PENA EXPLORAR: pasar a paper trading (ver Módulo 06)
antes de considerar siquiera dinero real.
Guarda esta plantilla y reutilízala con cada idea nueva antes de escribir una sola línea de código.
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